La décision d'investissement Par Modèles Optionnels.
(eBook)

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Published
London : ISTE Editions Ltd., 2019.
Format
eBook
Edition
1st ed.
ISBN
9781784066130
Physical Desc
1 online resource (197 pages)
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APA Citation, 7th Edition (style guide)

Heller, D. (2019). La décision d'investissement Par Modèles Optionnels . ISTE Editions Ltd..

Chicago / Turabian - Author Date Citation, 17th Edition (style guide)

Heller, David. 2019. La Décision D'investissement Par Modèles Optionnels. London: ISTE Editions Ltd.

Chicago / Turabian - Humanities (Notes and Bibliography) Citation, 17th Edition (style guide)

Heller, David. La Décision D'investissement Par Modèles Optionnels London: ISTE Editions Ltd, 2019.

Harvard Citation (style guide)

Heller, D. (2019). La décision d'investissement par modèles optionnels. London: ISTE Editions Ltd.

MLA Citation, 9th Edition (style guide)

Heller, David. La Décision D'investissement Par Modèles Optionnels ISTE Editions Ltd., 2019.

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Grouped Work ID
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Grouping Information

Grouped Work ID09c9e0f0-bf8e-3b2c-df17-08abc84d2d1d-fre
Full titledécision d investissement par modèles optionnels
Authorheller david
Grouping Categorybook
Last Update2023-03-28 17:59:37PM
Last Indexed2025-03-05 02:00:33AM

Book Cover Information

Image Sourceebrary
First LoadedJul 10, 2023
Last UsedFeb 23, 2025

Marc Record

First DetectedMar 28, 2023 06:05:57 PM
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MARC Record

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5050 |a Cover -- Table des matières -- Introduction -- Chapitre 1. L'intégration du risque et de la flexibilité dans l'évaluation -- Chapitre 2. Modélisation optionnelle des choix d'investissement et surplus de valeur lié à l'option d'investir -- Chapitre 3. Génération de données appliquée à des modèles d'options stratégiques et opérationnelles -- Conclusion -- Annexe 1. Démonstration de la formule de CRR -- Annexe 2. Calcul différentiel stochastique -- Annexe 3. Test de la formule de Black et Scholes et retour sur la distribution log-normale -- Annexe 4. Démonstration de la formule de Black et Scholes -- Bibliographie -- Index.
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